같은 캔들 안에 익절 가격과 손절 가격이 모두 들어 있다면 어느 주문이 먼저 실행되었을까. 시가·고가·저가·종가(OHLC)만으로는 가격이 움직인 순서를 확정할 수 없다.
차트에 표시된 거래가 자연스러워 보여도 시뮬레이터가 빈 정보를 가정으로 채웠을 수 있다. 신호가 정확한지와 체결 결과가 현실적인지는 다른 검증이다.
캔들은 가격의 범위를 요약하지만, 그 안에서 주문이 만난 순서를 모두 보존하지는 않는다.
1. 같은 OHLC에 두 가지 경로가 들어갈 수 있다
가상 캔들의 시가는 100, 고가는 110, 저가는 95, 종가는 105다. 이미 100에 매수한 포지션이 있고 익절 108·손절 97 주문이 활성화되어 있다고 가정하자.
설명용 가격 경로 | 먼저 도달한 가격 |
|---|---|
100 → 110 → 95 → 105 | 익절 108 |
100 → 95 → 110 → 105 | 손절 97 |
둘은 같은 OHLC를 가진다. 표는 연속 경로와 해당 가격에서 체결된다는 단순 가정의 비교이며 실제 주문의 체결을 보장하지 않는다.
2. 시뮬레이터가 채운 가정을 읽는다
어떤 가격 경로를 가정하는지, 신호 계산과 주문 처리 시점이 언제인지, 주문 종류에 따라 어떻게 처리하는지 확인한다. TradingView 전략 문서도 브로커 에뮬레이터의 가격 경로 가정과 세부 자료를 이용한 평가를 설명한다.
플랫폼의 설정을 바꾸면 같은 전략의 결과가 달라질 수 있다. 설정값과 버전을 성과의 조건으로 남겨야 한다.
3. 더 작은 시간 단위도 모든 체결을 알려 주지는 않는다
분봉 등 세부 자료가 있으면 순서의 불확실성을 줄일 수 있다. 그러나 그 봉 안의 경로, 주문 도착 시각, 호가와 대기 순서, 거래 가능 수량은 여전히 빠질 수 있다.
자료가 자세해졌다는 사실과 실제 주문을 정확하게 재현했다는 판단은 구분한다. 시장가·지정가·특정 가격에서 발동되는 주문 각각의 체결 가정과 비용을 따로 확인한다.
4. 모호한 봉이 성과에 미친 영향을 본다
익절과 손절이 함께 들어 있는 봉을 표시하고, 유리한 순서와 불리한 순서에서 결과를 비교할 수 있다. 차이가 크다면 전략의 성과가 확인하지 못한 경로에 크게 의존하는 것이다.
모호한 봉을 결과를 본 뒤 삭제하지 않는다. 더 자세한 자료를 확보하거나 보수적인 가정을 쓰더라도 선택 이유와 남은 한계를 기록한다.
5. 신호 검증과 체결 검증을 따로 남긴다
같은 입력에서 같은 신호가 나오는지 먼저 확인한다. 그다음 주문을 낼 수 있는 시점, 처리 순서, 비용과 실제 계좌의 기록을 비교한다.
신호가 일치해도 손익이 일치하지 않을 수 있다. 차이를 전략 오류로 뭉뚱그리기보다 입력·신호·주문·체결·회계 중 어디서 생겼는지 나누어야 수정할 질문이 분명해진다.